儲かるように見せかけることができる
このショッキングな事実をあなたはご存知でしょうか?
システムトレードが一般的になってきた今、世に公開されているシステムは無数に存在します。そして、高勝率や年率何百パーセントもの成果をうたうものも多々あります。
しかし、そういった”儲かるシステム”は本当に安心して運用できるのでしょうか?
例えば、下記のシステムをご覧下さい。

これはある日経225先物のデイトレシステムで、「常にショートでエントリーする」というルールを運用方針とするシステムの損益曲線をあらわしています。
横軸が時間で、縦が利益額となっています。
データを調べた期間(検証期間)は約8ヶ月です。
この期間(検証期間)は順調に利益をのばし計算上は3500円(日経225先物1枚換算で350万円)の利益が出ていた結果になっています。
一見かなり優秀なシステムに見えるでしょう。もしかすると、これをお読みのあなたもこのシステムを使ってみたいと思うかもしれません。
しかし、図1の検証結果には実は問題があるのです。
次の図2をご覧下さい。

これは、図1と全く同じシステムの記録です。
何が違うか?それは検証期間です。
こちらは、検証期間が2006年6月から2009年4月までと、3年程度となっています。
そして、図1で示された範囲は、こちらの図2では、赤色で示された部分に当たります。
図1のグラフは、図2のグラフのいわゆる“おいしい”部分だけを抜き出して作られたものなのです。
これからわかるように、一見成績が良いように見えても、もっと長い期間で検証すると、
実はそうではないことがありえるのが、システムトレードの怖い部分なのです。
このように、検証期間や検証回数が十分にあるということはシステムトレードの検証で必須となります。
もっと言えば、上げ相場、下げ相場、保ちあい相場のいずれでも検証されている必要があるのです。
ここまでで、いくらでも成績の良いシステムを見かけ上作ることができることがお分かりいただけたと思います。
では、何を元にトレードシステムを評価すればいいのでしょうか?
それはまぎれも無く、検証の質です。
簡単に言えば、そのシステムがどれだけの検証回数をこなしてきたのか?が大切なのです。
検証回数が多ければ多いほど、そのシステムは信頼できるといえるでしょう。5年より10年、10年より20年、あるいは回数で言えば100回よりも200回の方が信頼に値するシステムといえます。
検証期間は、そのシステムの経歴といっていいかもしれません。5年選手よりも、20年のベテランの方が安心して運用を任せられると言えば、わかりやすいでしょうか。
4000銘柄の24年分もの膨大なデータ
一流トレーダーによる合計180時間にもわたる検証
では、本セミナーではどのような検証をおこなっているか?
それは、あらゆる角度から検証を行い、相場の『傾向・パターン』を読み解く作業です。
下記をご覧下さい。


これは、今回その為に斉藤正章氏が用意した約180ページにわたる検証資料です。
これは、斉藤正章氏が5年の歳月をかけて日本株売買のなかから見つけた『パターン』をほぼすべて網羅したものになります。
このシステムは日本の個別株式すべてに対し検証を行っているものであり、斉藤氏は、日本株約4000銘柄の約24年にもわたる膨大なデータを検証しています。
斉藤氏いわく、1ページの結果を検証するのに1時間かかったとのことなので、これだけでも180時間。
さらにどんな項目について検証するかを、検討する時間まで含めると200時間はゆうに越えるでしょう。
それだけの検証の過程を経て作られたのが、この資料になります。
実は、どんなトレードシステムも、トレードの条件次第でリターンは大きく変わってくるものなのです。
例えば、下記の図をご覧ください。

これは、投資する銘柄数を2、10、40と変えていったときに、どのくらいパフォーマンスが変わるかを示したグラフです。
全く同じ初期資金400万円で始めた場合でも分散する銘柄数を変えただけで、最終的な収益は大きく変わってくることがわかります。
(銘柄数を増やすことで、1トレード資金もあわせて変化します)
この「分散する銘柄の数」という値1つが変化するだけで投資成績が全く異なることにご注目ください。
すなわち、こういった変化する値を適切に決定することで、リターンの差は歴然となるのです。
そして、以下に詳しくご紹介する様々な角度から検証した結果が、先程ご紹介した180ページの資料です。
斉藤氏の売買ルールは、相場がある条件になったときに複数の銘柄を買い付けるというものですが、どんな値をどのように変えると収益がどのように変わるか、どのようにリターンが変わるのかをひとつひとつ検証しているものとなります。
実際に、いつくかの事例をご紹介したいと思います。
これは、全く同じルールで”含み益が何%になったら決済するか”という条件のみ値を変えて検証を行ったものです。

じつは、この含み益を何%にするかだけの条件でも、利回りは10%もの違いが出てくる計算になります。
たとえ、年利で10%も変わったら、10年経てば約2.5倍もパフォーマンスが違ってくることになりますからその効果は絶大といえるでしょう。
他にも、例えば以下のような項目について、詳細に調べています。

このグラフからは、含み損が何パーセントのときに損切りすれば最もパフォーマンスが良くなるかがわかります。
これらは検証項目のほんの一部に過ぎませんが、今回の検証が示すものは、どのひとつの項目をとっても、どんな値を採用するかで、年利で数%もの違いが出てくる、ということなのです。
実は斉藤氏が検証にこだわるのは、検証を繰り返すことによってシステムの信頼性を確認することに加えて、システムのパフォーマンスを上げるためでもあったわけです。様々な方向からシステムを磨き上げることで、少しでもたくさんの収益をあげる努力でもあるのです。
日本株システムは
どこまでリターンを高められるのか?
今回、斉藤氏にご協力頂き、日本株システムをどこまでリターンを高められるのかを徹底検証しています。
そして、逆張りシステムに順張りシステムを補助的に組み合わせることでパフォーマンスをあげることに成功しています。
同じ資金、レバレッジで始めても、極限まで高めた日本株システムとのリターンの差をご覧ください。

このように、あなたは、この様々な検証結果を見ることで、斉藤氏が見つけてきた個別株で利益をあげるポイントをすべて知ることになります。
こうして、斉藤氏が見つけた順張りと逆張りのパターンを組み合わせて作られたシステムが斉藤正章氏の順張り&逆張りシステムです。
『動的シグナル数フィルター』
さらに、今回のセミナーで斉藤氏はその時点での相場状況を考慮した売買を行える動的シグナル数フィルターを公開しています。
実際に一例として、下記は単純な『逆張りシステム』の静的シグナル数フィルターを用いた場合と、動的シグナル数フィルターを用いた場合のパフォーマンスの違いです。

上昇相場、下落相場どちらにも対応できるように設計された動的シグナル数フィルターを用いることで、よりパフォーマンスが向上していることがわかります。
このように斉藤氏は、パフォーマンスを向上させるための様々なアイデアをシステムに盛り込み、より安定的に、より良い成績を実現することを目指しているのです。
更に安定して利益をあげるために開発された
斉藤正章氏の『日経225先物システム』
斉藤氏は株式だけにとどまらず、日経225先物のシステムトレードの開発も行い、
こちらもスイングとデイトレードを組み合わせることによってあらゆるマーケットの動向に
即した複合システムの運用を行っています。
斉藤氏が以前公開した日経225のシステムのパフォーマンスをご覧ください。
斉藤正章の日経225先物のパフォーマンスをご覧下さい(クリックすると最大化します)
このシステムだけでも、200万円でスタートした資金は20年で約5000万円になります。
(上記シミュレーション結果より)
このように斉藤氏は、自分自身で多岐に渡るデータを検証し、様々なアイデアでもってシステムを考案しそれを使って高い成果をあげてきました。
斉藤氏がシステムトレーダーとして成功している背景には、理由があります。
それは、
売買する銘柄やそのタイミングだけでなく、資金管理の方針までも、膨大な検証を行うことによって最適な答えを見つけ出したから
なのです。
今回のマスター講座では、12時間にわたり、斉藤氏が実際に使用している売買ルールを惜しみなく公開し初心者にもわかるよう検証結果を元に解説しています。
この12時間で中級~上級レベルまで一気にステップアップを図るため、斉藤氏がシステムを構築に用いるアイデアや必要となる考え方(手法の組み合わせ方・建枚数の決め方)そして、これらを使って、より優れたシステムをつくり、高いパフォーマンスをあげる視点についても解説しています。
また、システムトレード初心者の方にも理解が進むよう、入門編もご用意しておりますので、初めての方でもとっつきやすい内容となっています。
本講座は、このような構成となっておりますので、システムトレードの真髄を隅から隅まで徹底的に学習することが可能です。
時間は12時間と長時間に及びますが、学習を終えた暁には、一流のシステムトレーダーとして一歩も二歩も成長していることでしょう。
この講座を手に入れて、システムトレーダーとしてのトレードライフを豊かなものとしてください。
以下が、本マスター講座で学習できる内容となります。
・期待値の話
・順張りシステムの解説
・資金管理の基礎
・発注方法の工夫(指値、寄り指値など)
・どういうタイミングでシステムをスイッチするとよりパフォーマンスがあがるか?
・どの銘柄を買えばよりパフォーマンスがあがるのか?(銘柄選定)
・市場別(東一、新興)に有利不利はあるのか?(市場選定)
・最適化でパフォーマンスをどこまで追及できるのか
斉藤氏曰く、システムでパフォーマンスを良くするための考え方については、大体どのようなシステムにも使える共通のアイデアがあるといいます。
今回のセミナーでは、約12時間という時間をつかって、システムの構築の手順や、各システムを更に磨き上げ、これらのパフォーマンスを高めるための手順についても解説を行なっていきます。
これらは、すでにシステムトレードを実践されている方や、自分自身のオリジナルのシステムを開発すべく検証を行なっている中上級者の方々にとっては必見の内容といえるでしょう。
そして、最後に出てくる疑問点が、個別株システムと日経225先物のシステムを組み合わせてどのように平行運用するべきかという点です。
この問題をクリアせず最強のシステムへの道はありえません。
具体的には、
個別株と、日経225先物のシステムを比較した場合、どちらがより有利なシステムなのか?(メリット・デメリット)
相場の状況によって、両方使い分けたほうが良いのか?
両方のシステムをバランスよく平行運用することで、よりリスクを抑えつつパフォーマンスを高めることは可能か?
運用資金によって、両方のシステムの資金の比率はどの程度にすれば良いのか?
定期的にリバランスを行ったほうが良いのか?そのタイミングは?
積極的に運用するにはどの組み合わせが良いのか?
複数のシステムをひとつのポートフォリオとして成績を安定させ運用するためは?
などの疑問点に答え、
斉藤氏の個別株システムと日経225先物のシステムをより使いこなし、より安定的に高いパフォーマンスを得るための資金管理術についても学びます。
斉藤氏のコメント
今回のマスター講座は、システムトレードの基礎から具体的な戦略の実践までを広くカバーさせていただいた、私自身の集大成ともいえる内容となっています。(株と日経225先物が対象)
もちろん、今までに公開してきた戦略の継ぎ接ぎだけに終わらせることなく、これまでのセミナーではお話してこなかった戦略をより多く取り上げていく予定です。
例えば、すでに広く知れ渡りつつある逆張りシステムにしても、フィルターの工夫ひとつでパフォーマンスは劇的に変わってきます。(今回、変動型シグナル数フィルターを初公開予定)
これ以外にも、今回は私自身が実際のトレードで利用している戦略を惜しみなく公開させていただきたいと思っています。
例によって、今回お話しする戦略も実際のトレードにおいてそのまま使用可能なものばかりですが、今後ご自身でオリジナルのシステムを作られる際にも参考になるアイデアが多々あるかと思いますので、初心者の方からすでにシステムトレードを実践している方まで、幅広い方々にご覧いただければ幸いです。
斉藤氏が講義するセミナーの様子をじっくりとご覧ください。
↓ ↓ ↓
本マスター講座の最大のテーマは「最強のパフォーマンスを追求すること」を
念頭において講演しております。
この12時間で、斉藤氏のノウハウの全貌を知ったあなたはシステムトレーダーとして、相当なレベルに達していることでしょう。
また、価格面で購入を迷われているお客様もいらっしゃると思いましたので、人数限定とはなりますが、大幅な割引価格でご提供したいと考えております。
通常価格168,000円のところ、このページをご覧いただいた方に限り、
168,000円 ⇒ 128,000円の特別価格(24%OFF)で提供させていただきます。
ただし、こちらの価格は先着100名様だけの限定価格となります。
限定数に到達し次第、この価格でのご提供は終了とさせていただきますのでご容赦ください。
今回は、このようなご提案をさせて頂いている理由は、現時点で最高ともいえる斉藤正章氏のこのノウハウの素晴らしさをひとりでも多くの方に知ってもらいたいという願いがあるからなのです。
完成されたシステムを知ること、そしてそこから学ぶことが非常に多いことをこのノウハウから学び、ご自身の成果につなげてください。
そして、検証結果からもわかるとおり、システムトレードをマスターすることがあなたにどれだけの成果をもたらす可能性が非常に高いという事実も知っておいてください。
システムトレード界では第一人者との沢山の支持を得ている
斉藤正章氏より、学べる機会は非常に貴重です。
斉藤氏のノウハウを12時間で集中的に学び、長期間の投資人生でより利益を最大化するために、 斉藤氏が実践し続けているシステムトレード戦略を完全にマスターしてみませんか?
ここで、同じ投資家であり、エンジュクの投資日記ステーションでもおなじみの夕凪氏に、本マスター講座のDVDをご覧いただいた感想をご紹介いたします。同じく成功している投資家の視点からは、本講座はどのように見えているのでしょうか?
このDVDは斉藤正章さんの「ベストアルバム」と言って構わないでしょう。今まで斉藤正章さんが行った各講義の主要なものが全て含まれているばかりでなく、今回のためのオリジナルも含まれており、大変お得感があります。
特に逆張り投資法については「最近逆張りが機能しないのではないか」という疑問に対して
「動的フィルター」という答えがしっかりと用意されています。リーマンショック以降の10月の大暴落時でさえ、有効に機能した事でしょう。
更に逆張りに対して誰しもが思う疑問「翌日は指値で買った方がいいのでは」 「損切りを入れたらどうなるだろうか」「もう少し利益を伸ばしたら」「保持日数を縮めてみたら」といった事に対してシュミレーション結果を提示しています。
日経平均先物についても、日経平均独特の値動きのクセを利用した投資法を数多く提示しています。前場と後場ではあれだけ性質が異なるものなのですね。また、金曜日だけ、単に○○するだけであんなに効果があるものなのですね。そして最後に本当は公開するつもりのない内容のものまで公開してしまうなんて、斉藤さんの人柄が出ています(笑)。
年率20~50%でドローダウンも低い具体的な投資法を沢山公開しており、これは新たな投資法の解説DVDかと思われるかも知れません。確かにその一面はあります。しかしながら本当の価値は「システムトレーダー養成DVD」の面にあるのではないでしょうか。最初から最後まで専門用語を使わずに、一歩一歩順を追ってシステムトレードの完成までの過程を説明し、「なぜそうなるのか」を解説しています。
そして一通り見終わった時には、システムトレーダとしての第一歩を踏み出すことができるレベルまで到達しているのではないでしょうか。
これは斉藤さんが株式投資やシステムトレードをまったく知らない所からスタートし、 あらゆる所に待ち構えていた落とし穴を経験し、そしてようやく本物の結論にたどり着くことができた、非凡な努力家だったからこそ可能たらしめたのではないかと思います。
このDVDの欠点をあえて挙げるとすれば、上級者にとって最初の説明部分は飽きてしまうかも知れません。また、後半の先物のシュミレーション結果は、1枚単位ではなく投資額を一定またはパーセンテージで示してもらった方がより傾向が分かりやすかったと思います。
そうとはいえ、ここまでの英知を実際のトレードからのみ学ぼうとすれば、最低1年の歳月と、大きな勉強代金を市場に支払う必要があるでしょう。それを12時間と数トレードの損失分程度で獲得できるのですから、その欠点はゴミみたいなものでしょう。
「新たな投資法」としても「システムトレーダー養成」としても利用できるDVDとして、その利用価値はとても高く、永久保存版として活用できることでしょう。
どうでしょうか?
投資のエキスパートとも言える夕凪氏に永久保存版とまで言わしめた本講座は、それだけの価値があるということがわかっていただけると思います。
さて次に、実際にこのセミナーを受講した一般の個人投資家の方からの感想を紹介します。
斉藤氏のセミナーにご参加いただいた方のご感想(一部)
シストレの運用をシステム化して、比重を増やしていきたいです。
他のいままで参加したセミナーで一番良かったです。
動的フィルターは目からウロコでした。実際の売買で活用します。
いつも豊富な検証結果と、わかりやすい資料ありがとうございます。
日経225先物については後場専用デイトレの検証結果が大変参考になりました。
株式については、さっそく検証ソフトに条件を入力して活用していき、日経225先物については、現在ポートフォリオを作って運用しており、その中に組み入れたい。
いつも通り、大変分かりやすい講義をありがとうございました。
自分でも直近データを用い、検証した後でエッジ(優位性)が確認されたシステムを使用していこうと思いました。
良いセミナーでした。ありがとうございました。資料作りとか大変だったと思います。
自分のシステムトレードに大事に活用したいと思います。
闇雲に裁量を繰り返していた私にとって非常に貴重な機会でした。
東京まで来た甲斐がありました。
システムトレーダーとして長く資産を増やしていけるよう良いシステムの検証および改善に努めていきたいと思います。
役立てたい。
学んだことを活用し、自身のシステムトレードの再構築をしたい。
これまで何回か参加させていただきましたが、今回は集大成セミナーということで、一番素晴らしかったと思います。
特に、今回は考え方を詳しくお話頂いたので、今後自分自身でシステムトレードを続けていく上で大変参考になりました。
株のシステムトレードをもう一度検証し直して、再度納得いくまでストラテジーを構築してみたい。
セミナー本当にご苦労様でした。事前の検証作業はどれ程大変だったか資料を見てやっとわかりました。ここまで詳しく検証する必要があったのかと目を見開かされる思いがいたしました。
この考え方を元に自分なりに活かして独自のシステムを作り上げていきたいと思います。

斉藤正章(さいとう まさあき)
システム開発会社で勤務しながら2001年に元手30万円で株式投資を開始。 2年9ヶ月で1億1千万にした個人投資家として注目を集めたトレーダー。 初めはまったく利益を上げられなかったが、2003年1月に独自のシステムを開発してから一気に常勝トレーダーになる。 勝率80%の逆張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分ける。著書4万部、DVD累計5000本を販売、今個人投資家に最も支持されるシステムトレーダー。
SEとしてのスキルを活かした、システムトレードを得意とする。 逆張りの売買ルールは、過去24年間にわたり有効に機能している。
| 2001年 | 元手30万円で株式投資を開始 |
| 2003年1月 | 開発したシステムにより収益をあげる |
| 2004年 | 利回り385%を達成 |
| 2005年 | 利回り397%を達成 |
| 2005年 | 弊社のトレーディング研究会において、日本を代表する大物個人投資家として執筆 |
| 2005年11月 | 日経マネー誌2005年12月号にて「凄腕サラリーマンの7つの習慣」として特集される |
| 2005年12月 | ダイヤモンドZAI誌2006年2月号にて「05年大儲け投資家」として特集される |
| 2006年1月 | 弊社主催の大型セミナー「¥塾投資家祭り」にて世界の大物投資家ジム・ロジャースと同じ舞台に立つ |
| 2006年7月 | 「株 勝率80%の逆張りシステムトレード術」を出版 |
| 2008年9月 | 「株 勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック」を出版 |
| 2008年12月 | 「かんたん図解 しっかり儲ける 日経225mini入門」を出版 |
![]() 株 勝率80%の逆張りシステムトレード術 |
![]() 株 勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック |
お電話でのご注文も承ります
電話:03-6638-8482(エンジュク事務局 平日10:00~18:00)
メール:info@enjyuku.com
講義概要
最強の売買システムを追求する!! 斉藤正章のシステムトレードマスター講座![]() |
【教材内容】 ・DVD6枚組 約12時間 ・テキスト2冊 (写真はイメージです) |
|---|
■序章 システムトレード入門【株&日経225先物】
これからシステムトレードを始める方や初心者のために、最初の数十分を使ってシステムトレードに関する基礎的な知識を身につけていただくことを目的とします。
・システムトレードとは?
・期待値の話
・バックテストの実践
・検証結果の考察
...etc
■第1章 システムトレード基礎編【株】
個別株を対象に、本講義のベースとなる2種類のシステム(売買ルール)について、それぞれの特徴やパフォーマンスを解説します。
また、システムのパフォーマンスを向上させるために、どのようなものをアイデアとして取り込むことができるかについてもお話させていただきます。
・逆張りシステムの解説
・順張りシステムの解説
・資金管理の基礎
・システムに取り入れることのできるアイデア
...etc
■第2章 システムトレード実践編【株】
本章での最大のテーマは「最強のパフォーマンスを追求すること」です。
当日の講義では基本的な逆張りと順張りのシステムを例に解説させていただきますが、ここでお話しするアイデアの多くは皆さんが今後、オリジナルのシステムを作る際にも有効です。
多くのシステムがやや苦戦を強いられている2008年の相場でも通用するルールとは・・・?
・売買ルールの改良でパフォーマンスをアップ!
・もっとも有利な銘柄の選定法(優先順位)とは?
・市場別に有利不利はあるか?
・静的(固定型)シグナル数フィルターの解説
・動的(変動型)シグナル数フィルターの解説
・発注方法の工夫(指値や寄り指値など)でパフォーマンスのアップは可能か?
・複数のシステムをスイッチするタイミング
・さらなる有効なフィルターの考案にチャレンジ
・最強のルールを追求する
...etc
■第3章 システムトレード基礎編【日経225先物】
日経225先物を対象に、数種類のシステム(※未公開のものを含む5種類前後を予定)について、それぞれの特徴やパフォーマンスを解説します。
基本的には日足をベースとしたシステムですが、一部に分足を使用したシステムも公開する予定です。
・日経225先物と株によるシステムの違い
・日足と分足を使ったシステムの特徴
・売買システムの解説
...etc
■第4章 システムトレード実践編【日経225先物】
第3章で解説したシステムを使用して、効率的に運用するための実践的な内容を解説します。
長期間にわたってパフォーマンスを継続するための最適化についても積極的な検証を行っていきます。
・複数システムの組み合わせによる運用方法
・資金管理と売買シミュレーション(枚数の決め方)
・システムの最適化にチャレンジ
・カーブフィッティングは悪か?
・毎日の売買シグナルを自動算出
...etc
■第5章 株&日経225先物によるシステムトレード運用法
株と日経225のシステムを使って、もっとも効率的なパフォーマンスで運用する方法を追求していきます。
徹底的に利回りを重視する方法、とにかく資産変動が少なく安定的に運用する方法など、個人個人の要望に合わせた様々な運用方法を提案させていただきます。
・株と日経225先物の併用効果
・株と日経225先物を運用する際の最適な比率とは?
・資金量に最適な運用モデルの構築
・結局、最強のシステムとは何か?
...etc
質疑応答
注意事項
・商品の発送について
宅配便で配送いたします。送料・代引き手数料無料です。※地域によって到着までに日数がかかる場合がございます。
・お電話でのご注文も受けたまわります。
商品の詳しい内容を知りたい場合、またご不明な点がございましたら、以下までご連絡ください。
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